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1.3.3 Décomposition de CHOLESKY (help chol)

Soit $A_{n\times n}$ une matrice définie positive, alors $A$ peut être dcomposée de la façon suivante :

\begin{displaymath}
A=L L^T\quad\mbox{avec}\quad L=\left[\begin{array}{cccc}
l...
... & 0 \\
l_{n1} & \cdots & \cdots & l_{nn}
\end{array}\right]
\end{displaymath}

C'est la généralisation aux matrices de la fonction racine carrée. Elle est utilisée pour



alazard
2002-11-25